LPR报价机制引入是否会导致银行业风险上升

doi:10.19622/j.cnki.cn36-1005/f.2020.11.008

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摘要贷款基础利率作为贷款基准利率的替代品，他的发布是贷款利率市场化的关键一步。但是贷款基础利率的出现使得银行贷款利率加速降低，对银行的盈利及风险承担水平造成一定影响。基于双重差分模型，将LPR的引入视为一项准自然实验，使用2007—2018年中国95家商业银行的不平衡面板数据，研究LPR报价机制的引入是否显著影响了非报价行（除农商行外）的风险承担，同时进一步研究银行异质性及影响银行风险承担的传导机制。研究发现，随着贷款基础利率的发布，银行贷款利率下降，经由降低资产收益率和增加存贷比两个路径增大银行风险，影响了银行的稳定性，特别是资产规模较小的中小型商业银行。

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	张港燕
	张庆君

关键词: 贷款基础利率商业银行银行风险传导机制

出版日期: 2020-11-25 发布日期: 2020-12-05 期的出版日期: 2020-11-25

中图分类号:

F832.2

作者简介: 张港燕（1997—），河北衡水人，天津财经大学金融学院，硕士研究生，研究方向为金融理论与银行管理；张庆君（1974—），辽宁大连人，天津财经大学金融学院，教授，研究方向为金融理论与政策。（天津 300222）

引用本文:

张港燕, 张庆君. LPR报价机制引入是否会导致银行业风险上升[J]. 金融与经济, 2020, 0(11): 63-72.

链接本文:

http://jryjj.org.cn/CN/10.19622/j.cnki.cn36-1005/f.2020.11.008 或 http://jryjj.org.cn/CN/Y2020/V0/I11/63

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